PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		-8.64%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции MXLGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.58% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

MXLGX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-9.01%
1 год
10.97%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.76%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXIVXMXLGX с MXREXMXLGX с MXINX

Сравнение комиссий ALARX и MXLGX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MXLGX в 1.00%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALARX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXMXLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.56

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.99

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.75

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.29

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между ALARX и MXLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и MXLGX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		14.12%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и MXLGX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-62.98%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-14.95%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-38.07%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-38.07%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-12.28%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-25.98%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.89%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и MXLGX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

6.00%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

11.40%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

21.59%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

21.88%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.42%

+1.28%