PortfoliosLab logo
Сравнение ALB с LTHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALB и LTHM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALB и LTHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Livent Corporation (LTHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.87%
-2.71%
ALB
LTHM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.55B

LTHM:

$2.97B

EPS

ALB:

-$11.38

LTHM:

$1.80

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

LTHM:

0.22

Коэффициент P/S

ALB:

1.22

LTHM:

3.23

Коэффициент P/B

ALB:

0.83

LTHM:

1.71

Доходность по периодам


ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

LTHM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и LTHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

LTHM
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c LTHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Livent Corporation (LTHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALB: -0.81
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALB: -1.13
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALB: 0.87
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALB: -0.56
LTHM: 0.00
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALB: -1.42


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-1.00
ALB
LTHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и LTHM

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как LTHM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
LTHM
Livent Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALB и LTHM


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.55%
-52.90%
ALB
LTHM

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и LTHM

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с Livent Corporation (LTHM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.65%
0
ALB
LTHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и LTHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Livent Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию