Сравнение ALB с LIT

С начала года, ALB показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALB и LIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности LIT в 0.42%

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LIT.

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.