PortfoliosLab logo
Сравнение ALB с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALB и LIT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALB и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.16%
37.97%
ALB
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.81

LIT:

-0.37

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.13

LIT:

-0.35

Коэф-т Омега

ALB:

0.87

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.56

LIT:

-0.19

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.42

LIT:

-0.81

Индекс Язвы

ALB:

33.24%

LIT:

15.24%

Дневная вол-ть

ALB:

58.71%

LIT:

33.43%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

ALB:

-81.55%

LIT:

-60.65%

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 1.35% против 5.45% соответственно.


ALB

С начала года

-32.04%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

-38.28%

1 год

-48.63%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.35%

LIT

С начала года

-9.93%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-11.49%

5 лет

9.67%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALB, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALB: -0.81
LIT: -0.37
Коэффициент Сортино ALB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALB: -1.13
LIT: -0.35
Коэффициент Омега ALB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALB: 0.87
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара ALB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALB: -0.56
LIT: -0.19
Коэффициент Мартина ALB, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALB: -1.42
LIT: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.37
ALB
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и LIT

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation
2.78%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ALB и LIT

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.55%
-60.65%
ALB
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и LIT

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 30.65% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.65%
15.36%
ALB
LIT