PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALB с EMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALB и EMN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALB с EMN

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или EMN.

Доходность

Сравнение доходности ALB и EMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.92

EMN:

-0.47

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.41

EMN:

-0.47

Коэф-т Омега

ALB:

0.84

EMN:

0.94

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.63

EMN:

-0.39

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.56

EMN:

-0.92

Индекс Язвы

ALB:

33.69%

EMN:

15.42%

Дневная вол-ть

ALB:

58.00%

EMN:

32.08%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

EMN:

-76.11%

Текущая просадка

ALB:

-81.36%

EMN:

-27.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.78B

EMN:

$9.30B

EPS

ALB:

-$11.12

EMN:

$7.85

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

EMN:

2.02

Коэффициент P/S

ALB:

1.33

EMN:

0.99

Коэффициент P/B

ALB:

0.87

EMN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.09B

EMN:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$179.90M

EMN:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

ALB:

-$811.95M

EMN:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям EMN по среднегодовой доходности: 1.18% против 3.85% соответственно.

ALB

С начала года

-31.32%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-44.42%

1 год

-53.09%

3 года

-39.22%

5 лет

-3.93%

10 лет

1.18%

EMN

С начала года

-8.86%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-14.90%

3 года

-5.74%

5 лет

7.25%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

Eastman Chemical Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и EMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c EMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EMN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и EMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и EMN

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EMN в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation		2.75%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
EMN
Eastman Chemical Company		3.98%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ALB и EMN

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EMN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и EMN

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и EMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.08B
2.29B
(ALB) Общая выручка
(EMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALB и EMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
14.5%
24.8%
(ALB) Валовая рентабельность
(EMN) Валовая рентабельность
ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

EMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 567.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

EMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

EMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.