Сравнение ALB с EMN
ALB (Albemarle Corporation) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, EMN in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 7.90%/yr vs 3.70%/yr for EMN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 7.90% против 3.70% соответственно.
ALB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 148.99%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 7.90%
EMN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам ALB и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 5.05% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
EMN Eastman Chemical Company | 12.88% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
Correlation
The correlation between ALB and EMN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.48 |
The correlation between ALB and EMN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
-$2.33
EMN:
$4.61
ALB:
3.17
EMN:
0.71
ALB:
$5.49B
EMN:
$8.64B
ALB:
$1.02B
EMN:
$1.71B
ALB:
$801.97M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. EMN — Ранг доходности на риск
ALB
EMN
Сравнение ALB c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.11 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | -0.21 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и EMN
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -76.11% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -30.02% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -48.40% | -30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -49.35% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -62.74% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -34.41% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -19.15% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 16.04% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и EMN
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 8.71% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 23.86% | +18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.63% | 38.87% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 32.15% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 31.83% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и EMN
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EMN в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.10% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.76% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и EMN
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and EMN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (15.85%) compared to EMN (8.71%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs EMN's -76.11%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор