Сравнение ALB с EMN
ALB (Albemarle Corporation) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, EMN in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 4.71%/yr vs 2.99%/yr for EMN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.99% соответственно.
ALB
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -28.08%
- 6 месяцев
- -30.91%
- С начала года
- -15.11%
- 1 год
- 71.96%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 4.71%
EMN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам ALB и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | -15.11% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
EMN Eastman Chemical Company | 10.89% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
Correlation
The correlation between ALB and EMN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ALB and EMN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALB:
$14.09B
EMN:
$7.91B
ALB:
-$2.33
EMN:
$5.20
ALB:
2.57
EMN:
0.61
ALB:
$5.49B
EMN:
$8.64B
ALB:
$1.02B
EMN:
$1.71B
ALB:
$801.97M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. EMN — Ранг доходности на риск
ALB
EMN
Сравнение ALB c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.23 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.42 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и EMN
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -76.11% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.46% | -28.41% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.02% | -48.40% | -29.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -49.35% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -62.74% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.36% | -35.57% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -19.18% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 15.25% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и EMN
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.21% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 23.90% | +18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 38.85% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.78% | 32.21% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 31.84% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и EMN
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EMN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.36% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.84% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и EMN
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and EMN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.07%) compared to EMN (9.21%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs EMN's -76.11%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор