Сравнение ALB с EMN
ALB (Albemarle Corporation) and EMN (Eastman Chemical Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, EMN in Chemicals. Over the past 10 years, ALB returned 8.88%/yr vs 3.14%/yr for EMN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и EMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у EMN с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции ALB превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 8.88% против 3.14% соответственно.
ALB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 182.34%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 8.88%
EMN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам ALB и EMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 17.41% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
EMN Eastman Chemical Company | 14.82% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
Correlation
The correlation between ALB and EMN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.48 |
The correlation between ALB and EMN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
-$2.33
EMN:
$4.61
ALB:
3.55
EMN:
0.73
ALB:
$5.49B
EMN:
$8.64B
ALB:
$1.02B
EMN:
$1.71B
ALB:
$801.97M
EMN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. EMN — Ранг доходности на риск
ALB
EMN
Сравнение ALB c EMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | EMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.92 | -0.20 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | -0.38 | +19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.16 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и EMN
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и EMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -76.11% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -30.02% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -48.40% | -30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -49.35% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -62.74% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -33.28% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -19.13% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 15.95% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и EMN
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Eastman Chemical Company (EMN) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | EMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 9.46% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 23.85% | +17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 38.69% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 32.14% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 31.83% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и EMN
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EMN в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.98% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.61% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и EMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и EMN
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and EMN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.59%) compared to EMN (9.46%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs EMN's -76.11%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и EMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор