Сравнение ALB с BRO
ALB (Albemarle Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ALB returned 4.71%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 4.71% против 15.49% соответственно.
ALB
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -28.08%
- 6 месяцев
- -30.91%
- С начала года
- -15.11%
- 1 год
- 71.96%
- 3 года*
- -19.26%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 4.71%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ALB и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | -15.11% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ALB and BRO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between ALB and BRO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
$14.09B
BRO:
$23.54B
ALB:
-$2.33
BRO:
$5.13
ALB:
2.57
BRO:
2.42
ALB:
$5.49B
BRO:
$6.43B
ALB:
$1.02B
BRO:
$3.82B
ALB:
$801.97M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. BRO — Ранг доходности на риск
ALB
BRO
Сравнение ALB c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.71 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -1.16 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и BRO
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.46% | -47.31% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.02% | -55.85% | -22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.36% | -43.62% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -13.62% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 29.12% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и BRO
Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 11.07% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 11.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 23.89% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 30.33% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.78% | 25.29% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 23.87% | +24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и BRO
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BRO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.36% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и BRO
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and BRO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.07%) compared to ALB (11.07%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs BRO's -55.85%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор