Сравнение ALB с BRO
ALB (Albemarle Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ALB operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ALB returned 7.90%/yr vs 14.25%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALB и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALB показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -22.05%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.25% соответственно.
ALB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 148.99%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 7.90%
BRO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- -43.80%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам ALB и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 5.05% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -22.05% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ALB and BRO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between ALB and BRO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALB:
-$2.33
BRO:
$4.76
ALB:
3.17
BRO:
2.32
ALB:
$5.49B
BRO:
$6.43B
ALB:
$1.02B
BRO:
$3.82B
ALB:
$801.97M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. BRO — Ранг доходности на риск
ALB
BRO
Сравнение ALB c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALB | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.72 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.87 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | -1.41 | +14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALB и BRO
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -50.51% | +18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | -55.85% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | -55.85% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -49.82% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -13.57% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 31.07% | -19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и BRO
Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 8.28% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 22.11% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.63% | 28.68% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 24.91% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 23.71% | +24.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и BRO
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности BRO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 1.10% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.04% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALB и BRO
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALB and BRO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (15.85%) compared to BRO (8.28%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs BRO's -55.85%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор