PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALB с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALB и BRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALB с BRO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALB или BRO.

Доходность

Сравнение доходности ALB и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALB:

-0.94

BRO:

1.40

Коэф-т Сортино

ALB:

-1.56

BRO:

1.84

Коэф-т Омега

ALB:

0.82

BRO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ALB:

-0.66

BRO:

2.24

Коэф-т Мартина

ALB:

-1.72

BRO:

5.65

Индекс Язвы

ALB:

32.35%

BRO:

5.24%

Дневная вол-ть

ALB:

57.88%

BRO:

21.25%

Макс. просадка

ALB:

-83.90%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

ALB:

-82.32%

BRO:

-9.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALB:

$6.83B

BRO:

$32.02B

EPS

ALB:

-$11.02

BRO:

$3.62

Коэффициент PEG

ALB:

0.99

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

ALB:

1.34

BRO:

6.59

Коэффициент P/B

ALB:

0.87

BRO:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

ALB:

$5.09B

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALB:

$179.90M

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ALB:

-$811.95M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, ALB показывает доходность -34.86%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции ALB уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 0.56% против 22.49% соответственно.

ALB

С начала года

-34.86%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-47.73%

1 год

-54.14%

3 года

-39.49%

5 лет

-5.09%

10 лет

0.56%

BRO

С начала года

10.97%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

0.10%

1 год

29.37%

3 года

24.70%

5 лет

23.78%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albemarle Corporation

Brown & Brown, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALB и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALB c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALB и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALB и BRO

Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BRO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALB
Albemarle Corporation		2.90%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.51%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ALB и BRO

Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и BRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALB и BRO

Albemarle Corporation (ALB) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ALB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALB и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.08B
1.39B
(ALB) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALB и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Albemarle Corporation и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
14.5%
50.7%
(ALB) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.