Сравнение ALB с LAC
ALB (Albemarle Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALB in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ALB returned 200.47% vs 96.97% for LAC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALB и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALB показывает доходность 19.31%, а LAC немного ниже – 19.27%.
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALB и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -10.79% |
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
Correlation
The correlation between ALB and LAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between ALB and LAC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALB:
$19.97B
LAC:
$1.84B
ALB:
-$2.33
LAC:
-$0.28
ALB:
2.62
LAC:
1.36
ALB:
$5.49B
LAC:
$0.00
ALB:
$1.02B
LAC:
-$580.22K
ALB:
$801.97M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALB vs. LAC — Ранг доходности на риск
ALB
LAC
Сравнение ALB c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albemarle Corporation (ALB) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALB | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 1.55 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 2.41 | +18.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALB | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 0.74 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ALB и LAC
Максимальная просадка ALB за все время составила -83.90%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALB и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALB | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.90% | -81.83% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.93% | -63.08% | +41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -55.63% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -63.24% | +42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 40.46% | -30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALB и LAC
Текущая волатильность для Albemarle Corporation (ALB) составляет 11.91%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что ALB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALB | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 20.68% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 51.62% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 131.32% | -69.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.38% | 101.32% | -46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 101.32% | -53.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALB и LAC
Дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALB и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albemarle Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALB and LAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (20.68%) compared to ALB (11.91%). In terms of maximum drawdown, ALB dropped -83.90% vs LAC's -81.83%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALB и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор