PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSR с UDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSR с UDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSR (Whitestone REIT) and UDR (UDR, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WSR in REIT - Retail, UDR in REIT - Residential. Over the past 10 years, WSR returned 9.63%/yr vs 5.31%/yr for UDR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSR и UDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitestone REIT (WSR) и UDR, Inc. (UDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSR показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции UDR по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.31% соответственно.

WSR

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
38.43%
6 месяцев
45.23%
1 год
60.49%
3 года*
34.05%
5 лет*
23.04%
10 лет*
9.63%

UDR

1 день
3.43%
1 месяц
5.31%
С начала года
8.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
-0.89%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSR и UDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSR
Whitestone REIT		38.43%2.17%19.75%33.96%-0.54%33.34%-37.17%20.34%-6.80%9.23%
UDR
UDR, Inc.		8.65%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%

Correlation

The correlation between WSR and UDR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2010 г.

0.49

The correlation between WSR and UDR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WSR:

$1.29

UDR:

$1.45

Коэффициент P/E

WSR:

14.72

UDR:

26.85

Коэффициент PEG

WSR:

0.23

UDR:

0.17

Коэффициент P/S

WSR:

4.50

UDR:

7.66

Общая выручка (12 мес.)

WSR:

$164.65M

UDR:

$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSR:

$113.29M

UDR:

$812.64M

EBITDA (12 мес.)

WSR:

$121.74M

UDR:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitestone REIT

UDR, Inc.

Часто сравнивают с WSR:
WSR с OWSR с DOCWSR с SCHDWSR с SPYWSR с JEPIWSR с XLKWSR с BRSVX
Часто сравнивают с UDR:
UDR с EQRUDR с AVBUDR с REZUDR с INDSUDR с OUDR с PLDUDR с BRK-B

Доходность на риск

WSR vs. UDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSR
Ранг доходности на риск WSR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSR c UDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSRUDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.05

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
0.08

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.05

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

-0.09

+19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSR vs. UDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSR на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа UDR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSR и UDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSRUDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.05

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WSR и UDR

Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и UDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSRUDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-74.67%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-18.18%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-26.80%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-44.44%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.62%

-44.44%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-23.18%

+23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-11.90%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

10.10%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WSR и UDR

Текущая волатильность для Whitestone REIT (WSR) составляет 0.58%, в то время как у UDR, Inc. (UDR) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSRUDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.73%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

15.08%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

19.77%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

23.01%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

25.38%

+8.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSR и UDR

Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности UDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDR
UDR, Inc.		4.43%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%
WSR
Whitestone REIT		2.16%3.89%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSR и UDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и UDR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
41.39M
425.85M
(WSR) Общая выручка
(UDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSR и UDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Whitestone REIT и UDR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.8%
67.0%
Активы портфеля
WSR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 28.90M при выручке в 41.39M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

WSR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 12.92M при выручке в 41.39M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

WSR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 4.14M при выручке в 41.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

Часто задаваемые вопросы

WSR and UDR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDR has higher volatility (5.73%) compared to WSR (0.58%). In terms of maximum drawdown, WSR dropped -63.62% vs UDR's -74.67%.

WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSR и UDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор