Сравнение WSR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WSR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 18.39% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | 38.33% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
WSR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 9.21%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
WSR
JEPI
Сравнение WSR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.83 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между WSR и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и JEPI
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.08% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и JEPI
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -13.71% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -10.28% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -13.71% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -4.53% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -2.07% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.12% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и JEPI
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 3.90% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 6.36% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 13.24% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 11.06% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 10.88% | +23.35% |