PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDR с AVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UDR и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.02% соответственно.


UDR

1 день
2.09%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.05%
6 месяцев
7.78%
1 год
-4.09%
3 года*
1.39%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
4.71%

AVB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.02%
1 год
-6.68%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.52%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDR и AVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDR
UDR, Inc.
5.05%-11.75%18.29%3.12%-33.44%61.12%-14.54%21.48%6.40%9.11%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
2.16%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%

Correlation

The correlation between UDR and AVB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г.

0.69

The correlation between UDR and AVB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDR:

$12.42B

AVB:

$25.80B

EPS

UDR:

$1.45

AVB:

$8.02

Коэффициент P/E

UDR:

25.96

AVB:

22.85

Коэффициент PEG

UDR:

0.17

AVB:

13.14

Коэффициент P/S

UDR:

7.40

AVB:

8.52

Коэффициент P/B

UDR:

3.78

AVB:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

UDR:

$1.72B

AVB:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDR:

$812.64M

AVB:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

UDR:

$1.05B

AVB:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UDR, Inc.

AvalonBay Communities, Inc.

Доходность на риск

UDR vs. AVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDR
Ранг доходности на риск UDR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AVB
Ранг доходности на риск AVB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDR c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDRAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.32

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.61

+0.21

UDR vs. AVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDR на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа AVB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDR и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDRAVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UDR и AVB

Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и AVB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDRAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-70.04%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-20.87%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-29.40%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.44%

-38.36%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.44%

-46.91%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.72%

-18.67%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-11.74%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

10.93%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UDR и AVB

UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 4.92% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDRAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.86%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.96%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

22.16%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

24.67%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDR и AVB

Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVB в 3.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.84%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
UDR
UDR, Inc.
4.59%4.68%3.90%4.28%3.88%2.41%3.70%2.89%3.22%3.18%3.19%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDR и AVB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
425.85M
770.28M
(UDR) Общая выручка
(AVB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDR и AVB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UDR, Inc. и AvalonBay Communities, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.0%
67.7%
Активы портфеля
UDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

UDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

UDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.


Часто задаваемые вопросы


UDR and AVB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (4.96%) compared to UDR (4.92%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs AVB's -70.04%.

UDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDR и AVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор