Сравнение UDR с AVB
UDR (UDR, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UDR returned 4.71%/yr vs 4.02%/yr for AVB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.02% соответственно.
UDR
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 4.71%
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам UDR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 5.05% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between UDR and AVB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г. | 0.69 |
The correlation between UDR and AVB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.42B
AVB:
$25.80B
UDR:
$1.45
AVB:
$8.02
UDR:
25.96
AVB:
22.85
UDR:
0.17
AVB:
13.14
UDR:
7.40
AVB:
8.52
UDR:
3.78
AVB:
2.20
UDR:
$1.72B
AVB:
$3.06B
UDR:
$812.64M
AVB:
$2.08B
UDR:
$1.05B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. AVB — Ранг доходности на риск
UDR
AVB
Сравнение UDR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.32 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.61 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UDR и AVB
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -70.04% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -20.87% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -29.40% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -38.36% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -46.91% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -18.67% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.74% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 10.93% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и AVB
UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеют волатильность 4.92% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.96% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.16% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.67% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и AVB
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVB в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
UDR UDR, Inc. | 4.59% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и AVB
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and AVB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (4.96%) compared to UDR (4.92%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs AVB's -70.04%.
UDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор