Сравнение UDR с AVB
UDR (UDR, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, UDR returned 4.73%/yr vs 4.01%/yr for AVB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UDR и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDR показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции UDR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.01% соответственно.
UDR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 4.73%
AVB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -8.82%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам UDR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR UDR, Inc. | 6.92% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 1.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between UDR and AVB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1994 г. | 0.69 |
The correlation between UDR and AVB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UDR:
$12.64B
AVB:
$25.66B
UDR:
$1.45
AVB:
$8.02
UDR:
26.42
AVB:
22.73
UDR:
0.17
AVB:
13.07
UDR:
7.54
AVB:
8.47
UDR:
3.85
AVB:
2.19
UDR:
$1.72B
AVB:
$3.06B
UDR:
$812.64M
AVB:
$2.08B
UDR:
$1.05B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDR vs. AVB — Ранг доходности на риск
UDR
AVB
Сравнение UDR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UDR, Inc. (UDR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.45 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.88 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDR и AVB
Максимальная просадка UDR за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDR и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -70.04% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -19.89% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -29.40% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.44% | -38.36% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.44% | -46.91% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.40% | -19.09% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -11.75% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 10.64% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDR и AVB
UDR, Inc. (UDR) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.97% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 15.50% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 20.46% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.22% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.73% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDR и AVB
Дивидендная доходность UDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AVB в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.86% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
UDR UDR, Inc. | 4.51% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UDR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UDR, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UDR и AVB
UDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.26M при выручке в 425.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
UDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.81M при выручке в 425.85M, что соответствует операционной рентабельности 54.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
UDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UDR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.61M при выручке в 425.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
UDR and AVB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDR has higher volatility (6.77%) compared to AVB (5.97%). In terms of maximum drawdown, UDR dropped -74.67% vs AVB's -70.04%.
UDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDR и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор