Сравнение WSR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WSR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 18.39% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WSR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.25% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 9.21%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WSR
SCHD
Сравнение WSR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.55 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WSR и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и SCHD
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.08% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и SCHD
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -33.37% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -12.74% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -16.85% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -33.37% | -30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.43% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -3.34% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.75% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и SCHD
Whitestone REIT (WSR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 2.33% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 7.96% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 15.69% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.40% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 16.70% | +17.53% |