Сравнение WSR с DOC
WSR (Whitestone REIT) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WSR in REIT - Retail, DOC in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, WSR returned 9.63%/yr vs -0.07%/yr for DOC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WSR и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у DOC с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции WSR превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 9.63% против -0.07% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 9.63%
DOC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение доходности по годам WSR и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 38.43% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
DOC Physicians Realty Trust | 25.50% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between WSR and DOC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between WSR and DOC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSR:
$1.29
DOC:
$0.32
WSR:
14.72
DOC:
61.42
WSR:
4.50
DOC:
4.75
WSR:
$164.65M
DOC:
$2.87B
WSR:
$113.29M
DOC:
$609.74M
WSR:
$121.74M
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. DOC — Ранг доходности на риск
WSR
DOC
Сравнение WSR c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 1.34 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 2.80 | +16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.78 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.20 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WSR и DOC
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -61.03% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -17.09% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -29.00% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -54.07% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -54.07% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -31.07% | +30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -14.83% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.18% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и DOC
Текущая волатильность для Whitestone REIT (WSR) составляет 0.58%, в то время как у Physicians Realty Trust (DOC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что WSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSR | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 17.72% | -17.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 23.58% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 29.33% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 26.31% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 29.61% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и DOC
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DOC в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 6.22% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
WSR Whitestone REIT | 2.16% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSR и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whitestone REIT и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSR и DOC
WSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 28.90M при выручке в 41.39M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
WSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 12.92M при выручке в 41.39M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
WSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 4.14M при выручке в 41.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
WSR and DOC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (17.72%) compared to WSR (0.58%). In terms of maximum drawdown, WSR dropped -63.62% vs DOC's -61.03%.
WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSR и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор