Сравнение WSR с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Whitestone REIT (WSR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WSR и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSR и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 18.39% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WSR показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции WSR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.21% против 21.00% соответственно.
WSR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 9.21%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSR vs. XLK — Ранг доходности на риск
WSR
XLK
Сравнение WSR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSR | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.31 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WSR и XLK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSR и XLK
Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR Whitestone REIT | 3.08% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок WSR и XLK
Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -82.05% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -15.92% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -33.56% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -33.56% | -30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -11.04% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -35.17% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 4.98% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSR и XLK
Whitestone REIT (WSR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.90% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSR | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 8.12% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 16.49% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 27.05% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 24.72% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 24.33% | +9.90% |