Сравнение WSO с PEP
WSO (Watsco, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WSO returned 14.68%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 14.68% против 6.75% соответственно.
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам WSO и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between WSO and PEP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1984 г. | 0.15 |
The correlation between WSO and PEP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.61B
PEP:
$200.51B
WSO:
$13.08
PEP:
$6.38
WSO:
29.42
PEP:
22.94
WSO:
5.72
PEP:
7.94
WSO:
2.02
PEP:
2.10
WSO:
4.54
PEP:
9.38
WSO:
$7.24B
PEP:
$95.45B
WSO:
$2.05B
PEP:
$51.60B
WSO:
$778.38M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. PEP — Ранг доходности на риск
WSO
PEP
Сравнение WSO c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.00 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.53 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и PEP
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -73.92% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -16.25% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -29.17% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -30.32% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -30.32% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -16.62% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -13.65% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 6.41% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и PEP
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.57% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 14.67% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 21.69% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.40% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.68% | +8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и PEP
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PEP в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и PEP
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and PEP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.18%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор