Сравнение WSO с META
WSO (Watsco, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WSO returned 14.53%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 14.53% против 17.39% соответственно.
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам WSO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between WSO and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between WSO and META shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.44B
META:
$1.45T
WSO:
$13.08
META:
$27.47
WSO:
29.09
META:
20.64
WSO:
5.65
META:
0.85
WSO:
1.99
META:
6.78
WSO:
4.49
META:
5.97
WSO:
$7.24B
META:
$214.96B
WSO:
$2.05B
META:
$176.14B
WSO:
$778.38M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. META — Ранг доходности на риск
WSO
META
Сравнение WSO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.12 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и META
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -76.74% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.30% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -34.15% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -76.74% | +35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -76.74% | +35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -28.06% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -15.83% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 16.06% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и META
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.05%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.17% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 26.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 35.52% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 44.04% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 38.67% | -10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и META
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и META
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to WSO (9.05%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs META's -76.74%.
WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор