PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%7.69%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -1.56%.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WSMDX и WBCIX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.39

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.70

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.69

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между WSMDX и WBCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и WBCIX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности WBCIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и WBCIX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-39.56%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.32%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-27.65%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-8.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-9.33%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.74%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и WBCIX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.92%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.47%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

21.24%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

20.67%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.95%

-2.11%