Сравнение WSMDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или FXAIX.
Основные характеристики
| WSMDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.48% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -7.74% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 12.13% |
| Макс. просадка | -57.39% | -33.79% |
| Текущая просадка | -21.42% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и FXAIX
С начала года, WSMDX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и FXAIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и FXAIX
WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и FXAIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и FXAIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.