Сравнение WSMDX с TRBCX

С начала года, WSMDX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 3.46% против 14.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 4.10%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.