Сравнение WSMDX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или TRBCX.
Основные характеристики
| WSMDX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | 25.00% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 34.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.95% | 4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 14.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 18.67% |
| Макс. просадка | -52.67% | -54.56% |
| Текущая просадка | -9.51% | -4.11% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и TRBCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и TRBCX
С начала года, WSMDX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и TRBCX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и TRBCX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TRBCX в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 7.32% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% | 6.59% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.79% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и TRBCX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и TRBCX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 5.29%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.