Сравнение WSMDX с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или VIEIX.
Основные характеристики
| WSMDX | VIEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 20.32% |
| Дох-ть за 1 год | 23.48% | 41.04% |
| Дох-ть за 3 года | -7.74% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 18.33% |
| Макс. просадка | -57.39% | -58.04% |
| Текущая просадка | -21.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и VIEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и VIEIX
С начала года, WSMDX показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и VIEIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и VIEIX
WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.12% | 1.28% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и VIEIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и VIEIX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.