- ISIN
- US0930012952
- CUSIP
- 093001295
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 29 дек. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции WSMDX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) показал доход в 12.98% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSMDX составила 12.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WSMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WSMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 0.21% | -4.75% | 9.68% | 3.94% | 1.21% | 12.98% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -6.84% | -8.04% | -2.82% | 3.53% | 5.13% | 0.65% | 3.52% | 1.32% | 0.54% | 2.55% | -1.24% | 0.63% |
| 2024 | -1.87% | 9.47% | 1.38% | -7.98% | 3.28% | -2.08% | 6.14% | 0.79% | 1.70% | -1.57% | 8.96% | 7.88% | 27.55% |
| 2023 | 10.61% | -2.69% | -2.08% | -0.55% | -1.25% | 8.02% | 2.31% | -3.21% | -5.23% | -6.80% | 9.47% | 10.34% | 18.14% |
| 2022 | -12.53% | 2.04% | 1.42% | -11.45% | -3.05% | -8.01% | 11.12% | -3.37% | -7.84% | 7.49% | 6.44% | -4.83% | -22.98% |
| 2021 | 1.05% | 4.59% | -1.56% | 4.49% | -3.88% | 3.51% | 0.24% | 1.94% | -3.30% | 6.26% | -5.76% | 1.16% | 8.28% |
Метрики бенчмарка
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.81%, beta of 1.02, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2003.
- This fund captured 109.37% of S&P 500 Index gains but only 97.20% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 109.37%
- Участие в снижении
- 97.20%
Комиссия
Комиссия WSMDX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSMDX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.52 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Small-Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $6.98 | $2.23 | $0.87 | $3.23 | $0.58 | $1.92 | $1.96 | $1.30 | $0.53 | $1.02 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.98 | $6.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.33%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 1y 11mo | 2y 10moдек. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.89%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 2y 5mo | 3y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.90%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.63%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 9mo 12d | 11mo 26dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| WSMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -56.78% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -18.90% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -25.43% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.92% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.72% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.97% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSMDX
Добавьте William Blair Small-Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSMDX