Сравнение WSMDX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или VEXMX.
Основные характеристики
| WSMDX | VEXMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.20% | 21.26% |
| Дох-ть за 1 год | 19.60% | 37.27% |
| Дох-ть за 3 года | -7.20% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 13.64 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 18.35% |
| Макс. просадка | -57.39% | -58.17% |
| Текущая просадка | -20.94% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и VEXMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и VEXMX
С начала года, WSMDX показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью 21.26%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: 4.72% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и VEXMX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и VEXMX
WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.99% | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% | 1.17% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и VEXMX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и VEXMX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.