PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WSMDX с VEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WSMDX и VEXMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и VEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.93%
13.12%
WSMDX
VEXMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSMDX:

-0.10

VEXMX:

0.84

Коэф-т Сортино

WSMDX:

0.00

VEXMX:

1.25

Коэф-т Омега

WSMDX:

1.00

VEXMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

WSMDX:

-0.06

VEXMX:

0.80

Коэф-т Мартина

WSMDX:

-0.42

VEXMX:

4.50

Индекс Язвы

WSMDX:

4.93%

VEXMX:

3.38%

Дневная вол-ть

WSMDX:

20.32%

VEXMX:

18.14%

Макс. просадка

WSMDX:

-57.39%

VEXMX:

-58.17%

Текущая просадка

WSMDX:

-32.10%

VEXMX:

-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям VEXMX по среднегодовой доходности: 3.82% против 9.34% соответственно.


WSMDX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-1.06%

5 лет

0.73%

10 лет

3.82%

VEXMX

С начала года

16.65%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

13.69%

1 год

16.65%

5 лет

9.76%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WSMDX и VEXMX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.


WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
График комиссии WSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии VEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WSMDX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSMDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.100.84
Коэффициент Сортино WSMDX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.001.25
Коэффициент Омега WSMDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.15
Коэффициент Кальмара WSMDX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.060.80
Коэффициент Мартина WSMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.424.50
WSMDX
VEXMX

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
0.84
WSMDX
VEXMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и VEXMX

WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
0.70%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и VEXMX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.10%
-8.09%
WSMDX
VEXMX

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и VEXMX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.50%
5.84%
WSMDX
VEXMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab