PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSMDX с VEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с VEXMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или VEXMX.

Корреляция

Корреляция между WSMDX и VEXMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и VEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSMDX:

-0.25

VEXMX:

0.20

Коэф-т Сортино

WSMDX:

-0.22

VEXMX:

0.47

Коэф-т Омега

WSMDX:

0.97

VEXMX:

1.06

Коэф-т Кальмара

WSMDX:

-0.22

VEXMX:

0.19

Коэф-т Мартина

WSMDX:

-0.65

VEXMX:

0.61

Индекс Язвы

WSMDX:

8.87%

VEXMX:

8.43%

Дневная вол-ть

WSMDX:

22.43%

VEXMX:

24.28%

Макс. просадка

WSMDX:

-52.67%

VEXMX:

-58.17%

Текущая просадка

WSMDX:

-18.29%

VEXMX:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью -6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSMDX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции VEXMX немного отстают с 8.15%.

WSMDX

С начала года

-12.42%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-15.72%

1 год

-4.87%

5 лет

5.98%

10 лет

8.22%

VEXMX

С начала года

-6.34%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-9.96%

1 год

5.07%

5 лет

11.80%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WSMDX и VEXMX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSMDX и VEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности WSMDX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSMDX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и VEXMX

WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.12%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и VEXMX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и VEXMX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 7.37%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...