Сравнение WSMDX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или DFFVX.
Основные характеристики
| WSMDX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.95% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 19.95% |
| Макс. просадка | -52.67% | -64.21% |
| Текущая просадка | -9.51% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и DFFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и DFFVX
С начала года, WSMDX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и DFFVX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и DFFVX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности DFFVX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 7.32% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% | 6.59% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.22% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и DFFVX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и DFFVX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 5.29%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.