PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSMDX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с DFFVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или DFFVX.

Корреляция

Корреляция между WSMDX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSMDX:

-0.25

DFFVX:

-0.10

Коэф-т Сортино

WSMDX:

-0.22

DFFVX:

0.11

Коэф-т Омега

WSMDX:

0.97

DFFVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WSMDX:

-0.22

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Мартина

WSMDX:

-0.65

DFFVX:

-0.12

Индекс Язвы

WSMDX:

8.87%

DFFVX:

8.96%

Дневная вол-ть

WSMDX:

22.43%

DFFVX:

24.04%

Макс. просадка

WSMDX:

-52.67%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

WSMDX:

-18.29%

DFFVX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 4.69% соответственно.

WSMDX

С начала года

-12.42%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-15.72%

1 год

-4.87%

5 лет

5.98%

10 лет

8.22%

DFFVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-2.06%

5 лет

16.78%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WSMDX и DFFVX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSMDX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности WSMDX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSMDX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и DFFVX

WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.64%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и DFFVX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и DFFVX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 7.37% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...