Сравнение WSMDX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSMDX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции VLIFX немного отстают с 11.36%.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и VLIFX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
WSMDX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
WSMDX
VLIFX
Сравнение WSMDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.27 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.28 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.41 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.33 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и VLIFX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и VLIFX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -61.48% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.81% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -21.91% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -35.51% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -13.02% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -15.68% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и VLIFX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.57% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.86% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 17.00% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.81% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.81% | +4.03% |