Сравнение WSMDX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.74% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и NEEGX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
WSMDX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
WSMDX
NEEGX
Сравнение WSMDX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.16 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.25 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 10.67 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и NEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и NEEGX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и NEEGX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -53.60% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.15% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -43.35% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -43.35% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.54% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.95% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.61% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и NEEGX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 8.07%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 11.31% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 20.91% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 32.23% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 28.04% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 25.01% | -3.17% |