Сравнение WSM с WRB
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 27.10% против 17.92% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам WSM и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between WSM and WRB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between WSM and WRB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
WRB:
$4.45
WSM:
25.04
WRB:
15.34
WSM:
5.06
WRB:
0.89
WSM:
3.46
WRB:
1.86
WSM:
$7.88B
WRB:
$14.71B
WSM:
$3.63B
WRB:
$2.91B
WSM:
$1.49B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. WRB — Ранг доходности на риск
WSM
WRB
Сравнение WSM c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.29 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.54 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и WRB
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -69.33% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -17.62% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -17.62% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -26.29% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -45.35% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.49% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -14.58% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 9.29% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и WRB
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.63% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 15.08% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 21.37% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 22.83% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 24.56% | +19.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и WRB
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и WRB
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and WRB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs WRB's -69.33%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор