PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSM с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, WSM returned 25.70%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WSM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 25.70% против 30.09% соответственно.

WSM

1 день
1.60%
1 месяц
17.88%
С начала года
16.80%
6 месяцев
16.96%
1 год
30.09%
3 года*
54.34%
5 лет*
22.29%
10 лет*
25.70%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		16.80%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between WSM and UPRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.50

The correlation between WSM and UPRO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

WSM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.30

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.76

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.03

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

12.80

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.30

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WSM и UPRO

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-76.82%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-26.78%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-48.87%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-63.94%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-76.82%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.09%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-14.42%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

6.33%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и UPRO

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

8.45%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

26.60%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

35.35%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.65%

50.32%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

53.74%

-9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и UPRO

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Часто задаваемые вопросы

WSM and UPRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (11.18%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор