Сравнение WSM с RSG
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 27.10% против 17.46% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам WSM и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WSM and RSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between WSM and RSG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
RSG:
$64.88B
WSM:
$8.93
RSG:
$6.98
WSM:
25.04
RSG:
30.07
WSM:
5.06
RSG:
2.12
WSM:
3.46
RSG:
3.91
WSM:
14.33
RSG:
5.42
WSM:
$7.88B
RSG:
$16.70B
WSM:
$3.63B
RSG:
$3.80B
WSM:
$1.49B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. RSG — Ранг доходности на риск
WSM
RSG
Сравнение WSM c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.77 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.28 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и RSG
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -65.99% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -20.44% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -22.54% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -22.54% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -34.02% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.77% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -11.83% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 12.50% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и RSG
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.23% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 13.74% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 18.67% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 18.17% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 19.08% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и RSG
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и RSG
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and RSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs RSG's -65.99%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор