PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WSM in Specialty Retail, RL in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 27.10% против 18.35% соответственно.

WSM

1 день
2.19%
1 месяц
32.55%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
47.32%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		26.06%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between WSM and RL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$26.80B

RL:

$25.17B

EPS

WSM:

$8.93

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

WSM:

25.04

RL:

26.79

Коэффициент PEG

WSM:

5.06

RL:

1.49

Коэффициент P/S

WSM:

3.46

RL:

3.11

Коэффициент P/B

WSM:

14.33

RL:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с MA

Доходность на риск

WSM vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSMRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.29

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.01

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

9.65

-5.10

WSM vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSM и RL

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-68.62%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-17.67%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-36.18%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-36.51%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-55.14%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-24.11%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.50%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и RL

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

16.13%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

27.42%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

34.57%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

37.11%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

38.73%

+5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и RL

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
1.81B
1.98B
(WSM) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.0%
69.7%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and RL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор