PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSM с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WSM и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 27.10% против 23.64% соответственно.


WSM

1 день
2.19%
1 месяц
32.55%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
47.32%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
26.06%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between WSM and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.22

The correlation between WSM and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WSM:

$8.93

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

WSM:

25.04

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

WSM:

5.06

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

WSM:

3.46

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Williams-Sonoma, Inc.

The Progressive Corporation

Доходность на риск

WSM vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WSMPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.80

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-1.23

+5.78

WSM vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSM и PGR

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WSMPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-71.06%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-24.30%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-30.35%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-30.35%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-30.35%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-14.53%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

15.96%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и PGR

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WSMPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

7.54%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

16.87%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

22.55%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

24.55%

+20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

24.48%

+19.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и PGR

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PGR в 6.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.81B
22.74B
(WSM) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и The Progressive Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
29.3%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.


Часто задаваемые вопросы


WSM and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (12.02%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs PGR's -71.06%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор