Сравнение WSM с PGR
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 27.10% против 23.64% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам WSM и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between WSM and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between WSM and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
PGR:
$19.23
WSM:
25.04
PGR:
10.56
WSM:
5.06
PGR:
0.08
WSM:
3.46
PGR:
1.36
WSM:
$7.88B
PGR:
$87.65B
WSM:
$3.63B
PGR:
$23.23B
WSM:
$1.49B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. PGR — Ранг доходности на риск
WSM
PGR
Сравнение WSM c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.80 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.23 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и PGR
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -71.06% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -24.30% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -30.35% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -30.35% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -30.35% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.70% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -14.53% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 15.96% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и PGR
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.54% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 16.87% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 22.55% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 24.55% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 24.48% | +19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и PGR
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и PGR
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs PGR's -71.06%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор