Сравнение WSM с OC
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 27.10% против 11.32% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам WSM и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between WSM and OC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between WSM and OC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
OC:
-$8.56
WSM:
3.46
OC:
0.77
WSM:
$7.88B
OC:
$9.84B
WSM:
$3.63B
OC:
$2.65B
WSM:
$1.49B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. OC — Ранг доходности на риск
WSM
OC
Сравнение WSM c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.28 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.50 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и OC
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -85.22% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -37.33% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -52.48% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -52.48% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -66.57% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.44% | +40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -20.66% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 20.83% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и OC
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 14.24% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 27.16% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 36.96% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 34.67% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 35.34% | +8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и OC
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и OC
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and OC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs OC's -85.22%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор