PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSM с HYHG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) is a stock, while HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) is High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Over the past 10 years, WSM returned 26.98%/yr vs 6.38%/yr for HYHG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 26.98% против 6.38% соответственно.

WSM

1 день
0.04%
1 месяц
17.48%
С начала года
27.53%
6 месяцев
21.08%
1 год
45.32%
3 года*
58.22%
5 лет*
25.73%
10 лет*
26.98%

HYHG

1 день
0.07%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.29%
1 год
8.04%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.04%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		27.53%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.86%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between WSM and HYHG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.28

The correlation between WSM and HYHG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с TRGPWSM с GDDYWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

WSM vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSMHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.09

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.00

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

13.36

-8.93

WSM vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSM и HYHG

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-25.71%

-63.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-2.02%

-21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-7.47%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-9.21%

-42.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-25.71%

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.02%

-3.03%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

0.60%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и HYHG

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

1.31%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

4.36%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.67%

5.57%

+29.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

8.17%

+36.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.27%

9.10%

+35.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и HYHG

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HYHG в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.73%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.21%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Часто задаваемые вопросы

WSM and HYHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (10.24%) compared to HYHG (1.31%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs HYHG's -25.71%.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор