Сравнение WSM с CNM
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, WSM returned 50.28%/yr vs 23.07%/yr for CNM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.40%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSM и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 9.96% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between WSM and CNM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between WSM and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
CNM:
$3.34
WSM:
22.68
CNM:
15.63
WSM:
4.59
CNM:
0.26
WSM:
3.13
CNM:
0.90
WSM:
$7.88B
CNM:
$7.65B
WSM:
$3.63B
CNM:
$2.06B
WSM:
$1.49B
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. CNM — Ранг доходности на риск
WSM
CNM
Сравнение WSM c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.37 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.62 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.32 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и CNM
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -40.00% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -33.88% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -38.74% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -22.10% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -17.16% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 20.22% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и CNM
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.05% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 23.45% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 39.27% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 40.67% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 40.67% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и CNM
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и CNM
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and CNM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (10.77%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CNM's -40.00%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор