PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 27.10% против 17.84% соответственно.

WSM

1 день
2.19%
1 месяц
32.55%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
47.32%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-18.59%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.97%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		26.06%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between WSM and CBOE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.12

The correlation between WSM and CBOE shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$26.80B

CBOE:

$30.97B

EPS

WSM:

$8.93

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

WSM:

25.04

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

WSM:

5.06

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

WSM:

3.46

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

WSM:

14.33

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

WSM vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSMCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.16

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.63

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.29

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

5.70

-1.15

WSM vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSM и CBOE

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-43.23%

-45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-24.69%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-24.69%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-24.69%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-43.23%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.41%

+19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-11.41%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

5.58%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и CBOE

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

15.70%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.57%

24.24%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

27.44%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

23.27%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

25.36%

+18.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и CBOE

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.81B
1.27B
(WSM) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
52.6%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and CBOE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.70%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs CBOE's -43.23%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор