Сравнение WSM с AZO
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 27.10% против 15.33% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам WSM и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between WSM and AZO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between WSM and AZO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
AZO:
$52.52B
WSM:
$8.93
AZO:
$145.27
WSM:
25.04
AZO:
21.45
WSM:
5.06
AZO:
1.86
WSM:
3.46
AZO:
2.66
WSM:
$7.88B
AZO:
$19.99B
WSM:
$3.63B
AZO:
$10.34B
WSM:
$1.49B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. AZO — Ранг доходности на риск
WSM
AZO
Сравнение WSM c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.47 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.00 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и AZO
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -46.32% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -32.59% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -32.59% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -32.59% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -42.14% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.44% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -10.88% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 15.50% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и AZO
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 12.02% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 11.64% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 21.75% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 27.23% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 24.46% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 26.48% | +17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и AZO
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и AZO
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and AZO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs AZO's -46.32%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор