Сравнение WSM с AXON
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 27.10%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 27.10% против 34.58% соответственно.
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам WSM и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between WSM and AXON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between WSM and AXON shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$26.80B
AXON:
$36.43B
WSM:
$8.93
AXON:
$2.41
WSM:
25.04
AXON:
183.64
WSM:
5.06
AXON:
0.05
WSM:
3.46
AXON:
12.70
WSM:
14.33
AXON:
10.31
WSM:
$7.88B
AXON:
$2.98B
WSM:
$3.63B
AXON:
$1.77B
WSM:
$1.49B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. AXON — Ранг доходности на риск
WSM
AXON
Сравнение WSM c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSM | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.72 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.22 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSM и AXON
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -91.78% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -60.28% | +37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -60.28% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -60.28% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -60.28% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.28% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -43.60% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 35.34% | -25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и AXON
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 12.02%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 17.73% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 44.20% | -18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.63% | 55.66% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 47.94% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 49.18% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и AXON
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и AXON
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and AXON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs AXON's -91.78%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор