PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 17.08%/yr for SPY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%.

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.97%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.08%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.06%
3 года*
23.78%
5 лет*
17.08%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.86%12.32%35.62%23.40%-12.34%23.29%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and SPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.62

The correlation between WSHR.NEO and SPY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.59

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.47

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.50

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

13.33

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и SPY

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-27.34%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.62%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-19.00%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-22.08%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.29%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.21%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.26%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPY

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.73%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.83%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.68%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.15%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

16.19%

-5.08%

Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPY

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPY

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.

WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Mackenzie and State Street. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор