Сравнение WSHR.NEO с SPUS
WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 6.23%/yr vs 17.96%/yr for SPUS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и SPUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 14.86%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 9.24% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -11.31% | 15.91% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 14.86% | 14.31% | 37.20% | 31.05% | -17.87% | 32.13% |
Correlation
The correlation between WSHR.NEO and SPUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.46 |
The correlation between WSHR.NEO and SPUS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. SPUS — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
SPUS
Сравнение WSHR.NEO c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSHR.NEO | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.86 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 9.97 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и SPUS
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки SPUS в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -25.65% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -10.55% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -23.66% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -25.65% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.70% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.61% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.02% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPUS
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.38%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.22% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 12.81% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 15.56% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 20.28% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 22.26% | -11.22% |
Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPUS
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPUS
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPUS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.54% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.38% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 1.45% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSHR.NEO and SPUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.
WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while SPUS is S&P 500. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Mackenzie and SP Funds. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.45% for SPUS.
Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор