PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSHR.NEO с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPWO


2026 (YTD)202520242023
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
1.81%5.34%12.31%0.94%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
6.03%20.53%18.64%1.99%
Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 6.03%.


WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
10 лет*

SPWO

1 день
0.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.90%
1 год
27.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

SP Funds S&P World ETF

Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPWO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.


Доходность на риск

WSHR.NEO vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSHR.NEOSPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.38

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.89

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.17

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.23

-6.24

WSHR.NEO vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPWO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSHR.NEOSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.38

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.24

-0.60

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и SPWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPWO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPWO в 1.24%


TTM20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и SPWO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки SPWO в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPWO.


Загрузка...

Показатели просадок


WSHR.NEOSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-18.03%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-13.75%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-9.53%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-2.86%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPWO

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSHR.NEOSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.57%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

14.59%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

19.61%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

17.15%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.15%

-5.97%