Сравнение WSHR.NEO с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
WSHR.NEO и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 0.94% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 6.03% | 20.53% | 18.64% | 1.99% |
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 6.03%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPWO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. SPWO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
SPWO
Сравнение WSHR.NEO c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.38 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.89 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.17 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 7.23 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.38 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и SPWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPWO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и SPWO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки SPWO в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.03% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -13.75% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.53% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.86% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.69% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPWO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.57% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.59% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 19.61% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.15% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.15% | -5.97% |