PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с QTIP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с QTIP.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO).

WSHR.NEO и QTIP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и QTIP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и QTIP.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%4.82%0.82%3.50%-12.98%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.21%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTIP.NEO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
1.04%
3 года*
1.86%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с QTIP.NEO:
QTIP.NEO с MGRW.TOQTIP.NEO с QQQQ.TOQTIP.NEO с MAAA.TOQTIP.NEO с QDXH.TOQTIP.NEO с QDX.TOQTIP.NEO с ZTIP.TOQTIP.NEO с QCN.TO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и QTIP.NEO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QTIP.NEO в 0.15%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QTIP.NEO
Ранг доходности на риск QTIP.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTIP.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTIP.NEO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTIP.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOQTIP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.26

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.37

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.46

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

1.12

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. QTIP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTIP.NEO равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и QTIP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOQTIP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и QTIP.NEO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и QTIP.NEO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QTIP.NEO в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		4.16%4.54%4.53%5.08%9.47%5.24%2.17%2.29%2.91%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и QTIP.NEO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и QTIP.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOQTIP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-15.03%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-2.65%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.71%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.80%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.09%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и QTIP.NEO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOQTIP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.34%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

2.49%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

4.09%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

6.26%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

6.36%

+4.82%