Сравнение WSHR.NEO с UMMA
WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WSHR.NEO returned 9.32%/yr vs 24.21%/yr for UMMA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и UMMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как UMMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMMA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 34.14%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 14.51%
- С начала года
- 34.14%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 54.35%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 5.97% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -8.15% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 34.14% | 20.84% | 13.66% | 16.23% | -16.05% |
Correlation
The correlation between WSHR.NEO and UMMA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WSHR.NEO and UMMA shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. UMMA — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
UMMA
Сравнение WSHR.NEO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.08 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 15.55 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.82 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и UMMA
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки UMMA в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -27.33% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -13.38% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -17.26% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.39% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -7.02% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.50% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и UMMA
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 7.36% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 16.69% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 19.38% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.98% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 17.98% | -6.87% |
Сравнение комиссий WSHR.NEO и UMMA
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и UMMA
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.32% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
WSHR.NEO and UMMA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSHR.NEO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSHR.NEO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while UMMA is Foreign Large Cap Equities. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Wahed. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор