Сравнение WSHR.NEO с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
WSHR.NEO и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -8.15% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 7.23% | 20.84% | 13.66% | 16.23% | -16.05% |
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как UMMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMMA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 7.23%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и UMMA
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. UMMA — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
UMMA
Сравнение WSHR.NEO c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.43 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.96 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.11 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 7.62 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.43 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и UMMA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и UMMA
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности UMMA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и UMMA
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки UMMA в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -34.17% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.93% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -9.99% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.12% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.77% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и UMMA
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.15% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.92% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 20.10% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.59% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.59% | -6.41% |