Сравнение WSHR.NEO с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
WSHR.NEO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и XST.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 2.54% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 14.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 2.54%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XST.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и XST.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
XST.TO
Сравнение WSHR.NEO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.94 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.42 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.98 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 5.05 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -1.35 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и XST.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и XST.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XST.TO в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и XST.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и XST.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -99.99% | +79.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -8.12% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -99.95% | +95.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -96.77% | +91.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.19% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и XST.TO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.41% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.32% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.53% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.96% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 14.88% | -3.70% |