PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с XMV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

WSHR.NEO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и XMV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.63%17.87%15.63%10.94%-1.64%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XMV.TO с доходностью 3.63%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
3.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
16.36%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.52%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с VT
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий WSHR.NEO и XMV.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XMV.TO в 0.33%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.46

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.97

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.02

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

8.71

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XMV.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.46

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и XMV.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и XMV.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XMV.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.20%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и XMV.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-35.58%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-8.37%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.68%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.16%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.94%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и XMV.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.67%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.12%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

11.29%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

10.38%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.93%

-1.75%