PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с NVTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с NVTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 23.87%/yr for NVTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как NVTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 256.79%.

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

NVTS

1 день
-18.06%
1 месяц
53.72%
С начала года
256.79%
6 месяцев
166.91%
1 год
322.56%
3 года*
42.36%
5 лет*
23.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и NVTS

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		256.79%90.83%-51.96%124.85%-77.89%79.02%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and NVTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.31

The correlation between WSHR.NEO and NVTS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Navitas Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEO
Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. NVTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEONVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.59

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.21

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.49

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

9.07

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. NVTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVTS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEONVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.16

+0.54

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и NVTS

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NVTS в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и NVTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEONVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-91.03%

+70.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-59.19%

+50.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-84.27%

+73.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-91.03%

+70.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-20.39%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-56.45%

+51.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

35.77%

-33.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и NVTS

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 53.62%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEONVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

53.62%

-51.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

91.96%

-84.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

126.15%

-115.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

121.37%

-110.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

117.36%

-106.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и NVTS

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and NVTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и NVTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор