PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 18.25%/yr for HLAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как HLAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLAL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 15.64%.

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.38%
1 месяц
4.00%
С начала года
15.64%
6 месяцев
13.56%
1 год
41.08%
3 года*
21.92%
5 лет*
18.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		15.64%12.87%26.72%27.26%-11.68%27.67%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and HLAL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.57

The correlation between WSHR.NEO and HLAL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.12

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.16

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.58

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.78

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

19.95

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.12

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.01

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и HLAL

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки HLAL в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-27.31%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.64%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-21.92%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-21.92%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.82%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.31%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.07%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и HLAL

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

5.00%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.36%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.25%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.90%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

18.17%

-7.06%

Сравнение комиссий WSHR.NEO и HLAL

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и HLAL

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and HLAL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.

WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Wahed. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.50% for HLAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор