PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с GAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.91% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD

Сравнение комиссий WSHFX и GAIOX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXGAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.86

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.82

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.85

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GAIOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Корреляция

Корреляция между WSHFX и GAIOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и GAIOX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GAIOX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и GAIOX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и GAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-26.55%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.83%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-23.11%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-26.55%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.47%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.05%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и GAIOX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.80%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.93%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.84%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.53%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.14%

+3.19%