PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с GAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с GAIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) are both mutual funds - WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.76%/yr vs 10.86%/yr for GAIOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WSHFX charges 0.64%/yr vs 0.66%/yr for GAIOX.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и GAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.86% соответственно.

WSHFX

1 день
0.40%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.49%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.76%

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и GAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.86%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%

Correlation

The correlation between WSHFX and GAIOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.93

The correlation between WSHFX and GAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGX
Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD

Доходность на риск

WSHFX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXGAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.22

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.70

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

12.28

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. GAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIOX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и GAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXGAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и GAIOX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и GAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXGAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-26.55%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.32%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.08%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-23.11%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-26.55%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.44%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и GAIOX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 2.42%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXGAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.03%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.08%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

10.09%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

12.58%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.18%

+3.15%

Сравнение комиссий WSHFX и GAIOX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и GAIOX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности GAIOX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.55%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WSHFX and GAIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIOX has higher volatility (3.03%) compared to WSHFX (2.42%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs GAIOX's -26.55%.

GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и GAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор