PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.71%/yr vs 13.25%/yr for VIG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WSHFX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSHFX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции VIG немного впереди с 13.25%.

WSHFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.62%
1 год
17.01%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.71%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.38%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between WSHFX and VIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.95

The correlation between WSHFX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с VDIGXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQWSHFX с POMIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

WSHFX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.96

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.57

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.37

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и VIG

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-46.81%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.91%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-14.95%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-20.39%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-31.72%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.51%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.95%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и VIG

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.09%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.58%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.00%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.23%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.05%

+0.28%

Сравнение комиссий WSHFX и VIG

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и VIG

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.59%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WSHFX and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSHFX has higher volatility (2.39%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор