PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSHFX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции VIG немного впереди с 12.29%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с POMIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий WSHFX и VIG

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

WSHFX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.31

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между WSHFX и VIG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и VIG

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и VIG

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-46.81%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.83%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-20.39%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-31.72%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.73%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.55%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.45%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и VIG

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.82%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.28%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.26%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.04%

+0.29%