PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSHFX показывает доходность -3.20%, а SCHB немного ниже – -3.28%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.66% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с POMIX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий WSHFX и SCHB

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

WSHFX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.26

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между WSHFX и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и SCHB

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и SCHB

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-35.27%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.22%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-25.41%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-35.27%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.51%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-4.15%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и SCHB

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.51%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.78%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.34%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.25%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.30%

-1.97%