PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHFX с JENSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) and JENSX (Jensen Quality Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WSHFX returned 12.71%/yr vs 9.11%/yr for JENSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WSHFX charges 0.64%/yr vs 0.81%/yr for JENSX.

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.11% соответственно.

WSHFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.62%
1 год
17.01%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.71%

JENSX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHFX и JENSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.38%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-0.91%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%

Correlation

The correlation between WSHFX and JENSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.90

The correlation between WSHFX and JENSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с POMIX
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с FISPXJENSX с ARTMXJENSX с HGOIXJENSX с JUEMXJENSX с SCHD

Доходность на риск

WSHFX vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXJENSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.16

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.31

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.13

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

0.45

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.16

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и JENSX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и JENSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHFXJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-45.54%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-14.74%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-22.85%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-23.81%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-30.72%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-10.21%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.26%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.26%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и JENSX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 2.39%, в то время как у Jensen Quality Growth Fund (JENSX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHFXJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.68%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.26%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

11.66%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.99%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.14%

-0.81%

Сравнение комиссий WSHFX и JENSX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и JENSX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности JENSX в 38.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		38.87%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.59%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

WSHFX and JENSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JENSX has higher volatility (2.68%) compared to WSHFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, WSHFX dropped -53.94% vs JENSX's -45.54%.

WSHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHFX и JENSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор