PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-4.12%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSXWSHFX с POMIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий WSHFX и JEPQ

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

WSHFX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.82

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.93

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между WSHFX и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и JEPQ

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и JEPQ

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-20.07%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.58%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.89%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.55%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.36%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и JEPQ

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.08%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.52%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.54%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.91%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.91%

-0.58%