Сравнение WSGE с KLMT
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while KLMT is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSGE показывает доходность 11.68%, а KLMT немного ниже – 11.46%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 11.46% | 0.87% |
Correlation
The correlation between WSGE and KLMT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. KLMT — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение WSGE c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и KLMT
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -16.87% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.29% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.90% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.37% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.98% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.98% | -0.31% |
Сравнение комиссий WSGE и KLMT
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и KLMT
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности KLMT в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.77% | 1.95% | 0.85% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WSGE and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
KLMT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор