Сравнение WSGE с KLMT
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. WSGE is actively managed, while KLMT is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WSGE показывает доходность 9.17%, а KLMT немного ниже – 9.02%.
WSGE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 9.17% | 0.31% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 9.02% | 0.87% |
Correlation
The correlation between WSGE and KLMT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. KLMT — Ранг доходности на риск
WSGE
KLMT
Сравнение WSGE c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSGE | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WSGE и KLMT
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -16.87% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.45% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.91% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 12.99% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.97% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.97% | -0.29% |
Сравнение комиссий WSGE и KLMT
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и KLMT
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KLMT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.80% | 1.95% | 0.85% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WSGE and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
KLMT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.25% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор