Сравнение WSGE с AVGE
WSGE (Warren Street Global Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WSGE charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности WSGE и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSGE показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.45%.
WSGE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSGE и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 11.68% | 0.11% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.45% | 1.04% |
Correlation
The correlation between WSGE and AVGE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSGE vs. AVGE — Ранг доходности на риск
WSGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение WSGE c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warren Street Global Equity ETF (WSGE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSGE | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSGE и AVGE
Максимальная просадка WSGE за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSGE и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSGE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -17.13% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.38% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.39% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSGE и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSGE | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 13.10% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.24% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.24% | +0.43% |
Сравнение комиссий WSGE и AVGE
WSGE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSGE и AVGE
Дивидендная доходность WSGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AVGE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, WSGE and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for WSGE.
AVGE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.24% for WSGE.
They also come from different issuers: Warren Street and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for WSGE and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для WSGE и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор